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Os investidores estrangeiros reduziram drasticamente ontem as posições aplicadas no mercado de juros, em termos líquidos, e passaram de vendidos para comprados. O estoque de contratos em abertos comprados em taxas/vendidos em PU desses players passou de 582.798 para 78.850 contratos em aberto, uma diferença de 661.648 contratos. As informações são da B3. De acordo com agentes do mercado, a movimentação se deve ao cenário político.
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Um trader observa que a posição comprada em taxa e vendida em PU não necessariamente significa aposta em alta da Selic neste caso, mas reconhece que “a movimentação chama atenção”. Hoje o Copom deve anunciar manutenção da taxa em 13,75% e o mercado acredita que a taxa seguirá elevada por um longo período. “Não dá para ter essa sintonia fina”, diz.
“Pelo meu mapeamento, eles vem comprando o contrato curto, provavelmente hedgeando alguma posição mais longa, e não necessariamente apostando em uma postura mais agressiva do Copom. E por mais que chame atenção 1,5mm de contratos em apenas dois dias, se olharmos o risco disso, não é tão relevante assim”, explica.
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Os investidores locais reduziram a posição líquida vendida em taxa, passando de 4.831.366 de 4.606.910 contratos em aberto, com menos 224.456 contratos.
Já os bancos diminuíram a posição líquida comprada em taxa, com o estoque passando de 5.194.626 para 4.304.746 contratos em aberto, uma baixa de 889.880 contratos.
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