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A Fitch disse nesta segunda-feira que o número de países vulneráveis ao estresse do setor bancário permanece baixo pelos padrões históricos. No entanto, o aperto monetário global será um teste para as vulnerabilidades macroprudenciais que possam ter se acumulado durante o longo período de taxas de juros muito baixas, segundo avaliação da agência de classificação de risco.
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O Indicador Macroprudencial (MPI, na sigla em inglês) da Fitch, que dá base à análise, visa identificar possíveis tensões nos sistemas bancários e na economia em geral. Isso em função do rápido crescimento do crédito real, acompanhado por bolhas nos mercados imobiliários ou de ações, ou uma taxa de câmbio efetiva real apreciada.
A mudança para condições monetárias restritivas não parece seguir uma acumulação sustentada de vulnerabilidades financeiras durante o período de política muito flexível, de acordo com a Fitch.
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As pontuações do MPI sugerem que 23 mercados apresentam vulnerabilidade moderada ou alta ao estresse do sistema bancário. Isso não mudou em relação ao ano passado, em parte porque as recuperações econômicas de 2021 reverteram grande parte do salto nos índices crédito/PIB causado pelas contrações econômicas durante a pandemia de Covid-19, explicou a Fitch.
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