Fundo sueco usa inteligência artificial para dobrar retorno a investidores

O Volt Alpha Diversified Alpha Program foi criado no início de 2017 por Jukka Harju, ex-chefe de pesquisa da Lynx Asset Management. Ele tem cerca de US$ 30 milhões sob gestão e, este ano, entregou mais que o dobro dos 10% que prometeu aos investidores. Eles receberam 24%. Em março, quando o coronavírus provocou uma liquidação global nos mercados, o Volt teve um retorno positivo de 12%.

Patrik Safvenblad, o principal escritório de investimentos do fundo, diz que seus modelos, uma vez conectados ao programa de IA da Volt, o ajudaram a se posicionar pela queda nos mercados de petróleo e pelos ganhos em títulos e dólar.

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Volt está fazendo “algo único em machine learning”, disse Safvenblad em entrevista. “Nós exploramos o poder dos modelos fundamentais – acreditamos nos fundamentos, os fundamentos são importantes – combinamos esse poder com o aprendizado de máquina”.

Ele diz que o modelo aborda dois problemas. “Se você negocia com base em fundamentos, tem um problema para escolher entre seus modelos. Se você faz um aprendizado de máquina com base em sinais técnicos, corre o risco de acabar com os chamados falsos positivos”.

Em vez disso, a Volt escolheu 200 modelos que acha que ganharão dinheiro. Mas “não sabemos exatamente quando ou como pesá-los”, disse Safvenblad. “Usamos o aprendizado de máquina para lidar com o problema de ponderação diária”.

O horizonte de investimento da Volt é relativamente curto, com média de cerca de 12 dias úteis. O fundo detém aproximadamente 70 posições a qualquer momento. Sua análise mostra que a economia permanecerá fraca.

“Basicamente, os sistemas estão posicionados para uma contínua fraqueza econômica, com foco em commodities, os mercados de ações ainda parecem voláteis demais para posições significativas”, disse Safvenblad. Ele é curto e macio e “um pouco curto”. As apostas longas incluem ouro, platina, renda fixa na Europa e nos EUA, além do dólar norte-americano contra os dólares australiano e neozelandês.

“O mercado está sempre certo”, disse Safvenblad. “Não achamos que conhecemos melhor que o mercado. Então, quando algo vai contra nós, diminuímos a exposição a essas posições, modelos e setores. Simplesmente fechamos posições que não funcionam. Dessa forma, podemos aumentar para posições que funcionam trabalhos.”

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