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“Os novos produtos terão como principais benefícios a eliminação de risco de execução, pois dispensam a necessidade de se negociar os vencimentos da estratégia em livros de ofertas segregados, e maior eficiência tarifária, pois os custos de negociação estarão alinhados à exposição gerada na operação”, destaca a instituição.
Além disso, os novos produtos permitem observar exatamente o que está sendo negociado em cada tipo de estratégia via market data, o que significa mais transparência para o mercado, diz a Bolsa.
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Segundo a B3, atualmente, existem dois tipos de estratégias de curvas de Juros altamente negociadas. A negociação da taxa a termo (FRA) ou PU (Preço Unitário) Neutro e a Inclinação ou DV01 Neutro.
“Na estrutura atual, os participantes que optam por negociar esses tipos de estratégias calculam as proporções (ratio) de quantidades e atuam nos books dos vencimentos de forma segregada”, afirma.
Essa dinâmica gera algumas ineficiências, como risco de execução, falta de transparência para o mercado e custo mais alto de tarifas.
A Bolsa informa ainda que nos próximos meses serão lançados produtos voltados para Futuro de Cupom de IPCA (DAP) e FRA de Cupom Cambial (FRC).
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