(Reuters) – As medidas de volatilidade implícita nos mercados de câmbio saltaram para os níveis mais altos em quase sete meses nesta quarta-feira, com os operadores esperando mais volatilidade antes do resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos na próxima semana.
Os contratos para volatilidade implícita do euro e do iene contra o dólar que vencem em uma semana chegaram ao patamar mais elevado desde o início de abril. Os contratos quase dobraram em relação ao dia anterior, em contraste com uma calma relativa nos mercados de títulos, indicando que os operadores estão se preparando cada vez mais para mais volatilidade nos mercados cambiais do que no de títulos, onde medidas sem precedentes de estímulo por bancos centrais reprimiram a volatilidade.
A volatilidade implícita de uma semana do iuan offshore subiu para a máxima de 10,950 na quarta-feira, patamar mais elevado desde 7 de janeiro de 2016.
Publicidade
